내노트
0|2026.08.01 17:03
🐬 돌핀트리오 월간 성과보고서 2026-07
■ 요약 (전부 관찰모드/모의매매 기준 - 실제 계좌 손익 아님)
2026년 7월 한 달간 스윙/밴드터치단독/삼성전자 급락매수 3개 전략은 대부분 DRY_RUN(관찰모드)으로
운영되어 실제 주문은 나가지 않았고, 아래 손익은 전부 시뮬레이션(신호가 났다면 얼마를 벌었을지)
수치입니다. 7/10~7/13 나흘간만 짧게 실전 전환했다가 당일 수동 정리 후 다시 관찰모드로 돌아왔고,
그 구간의 실제 손익은 맨 아래 별도로 정리했습니다.
전략 3개 합계 실현손익(모의) -7,239,445원 / 청산 33건(승 13·패 20, 승률 39.4%)
+ 현재 보유중 6종목 미실현손익(모의, 7/31 종가 기준) +2,916,688원
= 순합계(실현+미실현) -4,322,757원
■ 전략별 상세
[1] 스윙 (strategy.py, 밴드하단터치+스퀴즈, 1:2:3 분할매수)
- 진입(신규+추가매수) 43건 / 청산 15건 / 합계손익 -2,429,345원
- 승 7건(평균 +78,214원) · 패 8건(평균 -372,106원) · 승률 46.7%
- 최대이익: (7/28) 삼양식품 +218,000원 / 최대손실: (7/14) 신세계 -765,000원
- 특징: 7/8·7/28 두 날에 청산이 몰려있고(각 5건), 특히 7/14 에이비엘바이오(-596,400)와
신세계(-765,000)가 그날 하루에만 -1,361,400원으로 한 달 전체 손실의 절반 이상을 차지함.
둘 다 3차 물타기까지 다 채운 뒤 손절된 케이스.
- 7/31 종가 기준 보유중: 삼성SDI 9주(+414,000) / 현대로템 27주(+332,100) / LG전자 23주(+391,000)
→ 미실현 +1,137,100원
[2] 밴드터치단독 (band_touch_strategy.py)
- 진입 47건 / 청산 17건 / 합계손익 -1,360,100원
- 승 6건(평균 +166,983원) · 패 11건(평균 -214,727원) · 승률 35.3%
- 최대이익: (7/24) 삼성전자우 +562,400원 / 최대손실: (7/20) LS -577,500원
- 특징: 승률은 스윙보다 낮지만(35.3%) 승리 거래의 평균 크기가 커서(+166,983 vs 패 -214,727)
손실 폭이 스윙보다는 작게 마감. 7/28 하루에만 청산 6건(그중 5건 손실) - 이날 전체적으로
변동성이 컸던 것으로 보임.
- 7/31 종가 기준 보유중: 미래에셋증권 110주(+451,000) / 삼성중공업 483주(+963,585) /
대우건설 750주(+365,003) → 미실현 +1,779,588원
[3] 삼성전자 급락매수 (crash_dip_strategy.py)
- 7월 중 신호 1회(7/9) - 진입 2건(1차+2차매수, 300주 평단 284,667원) / 당일 청산 1건 -3,450,000원
- 승 0건 · 패 1건 · 승률 0%
- 유일한 트레이드가 -3,450,000원 손실로, 삼성전자 전략 전체 월간 실적을 사실상 혼자 결정함.
60일선 레짐필터 미충족 구간에서 낙폭이 -8% 안팎으로 크게 열린 뒤 반등 없이 손절까지 간 케이스.
→ 이 패턴(급락 각도가 클수록 기존 룰이 취약함)을 8/1에 별도로 정밀 분석해서, -8% 이상
급락은 피라미드 물타기+5일 보유하는 "익스트림형" 서브전략으로 분리 신설함(기존 -5~8%
구간은 그대로 유지). 7월 실적 자체는 구(舊) 로직 기준이라 이 개선이 반영되기 전 수치입니다.
■ 실전 전환 테스트 (7/10~7/13, 실제 계좌 체결)
7/13 오전~오후 짧게 실전(DRY_RUN=False)으로 전환해 에이비엘바이오/LS/NC/신세계 4종목이 실제
매수 체결됐고, 같은 날 17:52에 전량 수동 정리했습니다. 실전 손익 순합계 -37,500원
(에이비엘바이오 -61,500 / LS +5,500 / NC -6,500 / 신세계 +25,000) - 소액 테스트였고 당일 내로
전량 정리되어 남은 실전 포지션은 없습니다. 이후 로그 점검/보완 목적으로 다시 관찰모드로
전환해 7월 말까지 유지 중입니다.
■ 참고
- 이 집계는 claude_trade_log의 자동매매 이벤트(BUY/ADD/SELL/PARTIAL_SELL 계열)만 기준으로
하며, 사람이 직접 정리한 MANUAL_*/SELL_ALL 이벤트는 전략 성과에서 제외했습니다(기존
daily_report_to_note.py와 동일한 기준).
- 이번 리포트를 만들며 daily_report.py의 라벨 매핑에 "BAND_TOUCH_PARTIAL_SELL"(밴드터치단독
1차 익절)이 빠져있던 걸 발견해 수정했습니다. 이 때문에 7/22 삼성화재 1차 익절 건이
그동안 공개용 일일 매매내역 노트에서 누락되어 있었는데(집계 자체에는 영향 없고 표시만
누락), 이번 리포트에는 반영했고 앞으로의 일일 노트에도 정상 표시됩니다.
- 6/6 제거된 BNF+피보나치 전략의 마지막 잔여 포지션(LG이노텍, 7/6 진입)이 청산 로그 없이
남아있는데, 이미 삭제된 전략이라 이번 집계에는 포함하지 않았습니다.
2026년 7월 한 달간 스윙/밴드터치단독/삼성전자 급락매수 3개 전략은 대부분 DRY_RUN(관찰모드)으로
운영되어 실제 주문은 나가지 않았고, 아래 손익은 전부 시뮬레이션(신호가 났다면 얼마를 벌었을지)
수치입니다. 7/10~7/13 나흘간만 짧게 실전 전환했다가 당일 수동 정리 후 다시 관찰모드로 돌아왔고,
그 구간의 실제 손익은 맨 아래 별도로 정리했습니다.
전략 3개 합계 실현손익(모의) -7,239,445원 / 청산 33건(승 13·패 20, 승률 39.4%)
+ 현재 보유중 6종목 미실현손익(모의, 7/31 종가 기준) +2,916,688원
= 순합계(실현+미실현) -4,322,757원
■ 전략별 상세
[1] 스윙 (strategy.py, 밴드하단터치+스퀴즈, 1:2:3 분할매수)
- 진입(신규+추가매수) 43건 / 청산 15건 / 합계손익 -2,429,345원
- 승 7건(평균 +78,214원) · 패 8건(평균 -372,106원) · 승률 46.7%
- 최대이익: (7/28) 삼양식품 +218,000원 / 최대손실: (7/14) 신세계 -765,000원
- 특징: 7/8·7/28 두 날에 청산이 몰려있고(각 5건), 특히 7/14 에이비엘바이오(-596,400)와
신세계(-765,000)가 그날 하루에만 -1,361,400원으로 한 달 전체 손실의 절반 이상을 차지함.
둘 다 3차 물타기까지 다 채운 뒤 손절된 케이스.
- 7/31 종가 기준 보유중: 삼성SDI 9주(+414,000) / 현대로템 27주(+332,100) / LG전자 23주(+391,000)
→ 미실현 +1,137,100원
[2] 밴드터치단독 (band_touch_strategy.py)
- 진입 47건 / 청산 17건 / 합계손익 -1,360,100원
- 승 6건(평균 +166,983원) · 패 11건(평균 -214,727원) · 승률 35.3%
- 최대이익: (7/24) 삼성전자우 +562,400원 / 최대손실: (7/20) LS -577,500원
- 특징: 승률은 스윙보다 낮지만(35.3%) 승리 거래의 평균 크기가 커서(+166,983 vs 패 -214,727)
손실 폭이 스윙보다는 작게 마감. 7/28 하루에만 청산 6건(그중 5건 손실) - 이날 전체적으로
변동성이 컸던 것으로 보임.
- 7/31 종가 기준 보유중: 미래에셋증권 110주(+451,000) / 삼성중공업 483주(+963,585) /
대우건설 750주(+365,003) → 미실현 +1,779,588원
[3] 삼성전자 급락매수 (crash_dip_strategy.py)
- 7월 중 신호 1회(7/9) - 진입 2건(1차+2차매수, 300주 평단 284,667원) / 당일 청산 1건 -3,450,000원
- 승 0건 · 패 1건 · 승률 0%
- 유일한 트레이드가 -3,450,000원 손실로, 삼성전자 전략 전체 월간 실적을 사실상 혼자 결정함.
60일선 레짐필터 미충족 구간에서 낙폭이 -8% 안팎으로 크게 열린 뒤 반등 없이 손절까지 간 케이스.
→ 이 패턴(급락 각도가 클수록 기존 룰이 취약함)을 8/1에 별도로 정밀 분석해서, -8% 이상
급락은 피라미드 물타기+5일 보유하는 "익스트림형" 서브전략으로 분리 신설함(기존 -5~8%
구간은 그대로 유지). 7월 실적 자체는 구(舊) 로직 기준이라 이 개선이 반영되기 전 수치입니다.
■ 실전 전환 테스트 (7/10~7/13, 실제 계좌 체결)
7/13 오전~오후 짧게 실전(DRY_RUN=False)으로 전환해 에이비엘바이오/LS/NC/신세계 4종목이 실제
매수 체결됐고, 같은 날 17:52에 전량 수동 정리했습니다. 실전 손익 순합계 -37,500원
(에이비엘바이오 -61,500 / LS +5,500 / NC -6,500 / 신세계 +25,000) - 소액 테스트였고 당일 내로
전량 정리되어 남은 실전 포지션은 없습니다. 이후 로그 점검/보완 목적으로 다시 관찰모드로
전환해 7월 말까지 유지 중입니다.
■ 참고
- 이 집계는 claude_trade_log의 자동매매 이벤트(BUY/ADD/SELL/PARTIAL_SELL 계열)만 기준으로
하며, 사람이 직접 정리한 MANUAL_*/SELL_ALL 이벤트는 전략 성과에서 제외했습니다(기존
daily_report_to_note.py와 동일한 기준).
- 이번 리포트를 만들며 daily_report.py의 라벨 매핑에 "BAND_TOUCH_PARTIAL_SELL"(밴드터치단독
1차 익절)이 빠져있던 걸 발견해 수정했습니다. 이 때문에 7/22 삼성화재 1차 익절 건이
그동안 공개용 일일 매매내역 노트에서 누락되어 있었는데(집계 자체에는 영향 없고 표시만
누락), 이번 리포트에는 반영했고 앞으로의 일일 노트에도 정상 표시됩니다.
- 6/6 제거된 BNF+피보나치 전략의 마지막 잔여 포지션(LG이노텍, 7/6 진입)이 청산 로그 없이
남아있는데, 이미 삭제된 전략이라 이번 집계에는 포함하지 않았습니다.